Hull ma trading strategy

investidor de smalldog.
o woof! de Wallstreet.
Sábado, 11 de outubro de 2014.
incluindo o thinkscript: a negociação da média móvel do casco é uma boa estratégia?
e ainda mais impressionante, slv:
então, parece que, se você tiver uma opinião negativa que foi formada por algum outro método, que tirar os negócios de baixa do sinal de hma poderia ser lucrativo.
# sdi_hullmastrat - trace os resultados da negociação dos rollovers / unders do hullMovingAvg.
#hint: mostra a simulação comercial de negociar os rollovers HullMovingAvg / unders usando uma quantia fixa de dinheiro. rev: 1.0.0 smalldoginvestor.
# autor: allen everhart.
# data: 11 de outubro de 2014.
# reservado copylefts. Este é um software livre. Isso significa que você é grátis.
# para usá-lo ou modificá-lo para seu próprio uso, mas não para revenda.
# Ajude-me a falar sobre o meu blog mantendo este cabeçalho.
#hint dollarsPerTrade: controla a quantidade de dinheiro que a simulação usa para trocar. rev: 1.0.0 smalldoginvestor.
#hint length: o número de períodos de gráficos passados ​​para o cálculo hullMovingAvg.
def shareSize = Round (dollarsPerTrade / close, 0);
def buySig = ma cruza acima ma [1];
def sellSig = ma cruza abaixo ma [1];
addOrder (OrderType. BUY_AUTO, buySig, name = "long", tradesize = sharesize);
2 comentários:
O script de estratégia Hull é muito útil. É possível adicionar um alerta sonoro para disparar quando os sinais de compra ou venda são pintados no gráfico?

R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Alan Hull. Fonte: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Conceito: Tendência na sequência da estratégia de negociação com base em baixas médias móveis em atraso. Objetivo da pesquisa: verificar o desempenho da média móvel do casco (HMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: Negociações Longas: Duas Médias Movimentadas de Casco se voltam para cima. Negociações curtas: duas médias móveis de casco giram para baixo. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis ​​testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
(A) A primeira média móvel ponderada (WMA1):
WMA1 [i] = (Fechar [i - N + 1] + 2 × Fechar [i - N + 2] + 3 × Fechar [i - N + 3] + & # 8230; + N × Fechar [i]) / (N × (N + 1) × 0,5) onde:
N = Hull Moving Average look back;
(B) A segunda média móvel ponderada (WMA2):
WMA2 [i] = (Fechar [i - M + 1] + 2 × Fechar [i - M + 2] + 3 × Fechar [i - M + 3] + & # 8230; + M × Fechar [i]) / (M × (M + 1) × 0,5) onde:
(C) A média móvel do casco (HMA):
Delta [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
HMA [i] = (Delta [i - K + 1] + 2 × Delta [i - K + 2] + 3 × Delta [i - K + 3] + & # 8230; + K × Delta [i]) / (K × (K + 1) × 0,5) onde:
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (Close, Slow_HMA_Length) é a média móvel do casco lento do preço de fechamento ao longo de um período de Slow_HMA_Length. Quando o Slow_HMA virar para cima, a tendência lenta é otimista: ou seja, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Quando o Slow_HMA gira para baixo, a tendência lenta é descendente: ou seja, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length) é a Média de Movimento de Casco Rápido do preço de fechamento durante um período de Fast_HMA_Length. Quando o Fast_HMA gira para cima, a tendência rápida é otimista: por exemplo, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Quando o Fast_HMA gira para baixo, a tendência rápida é descendente: por exemplo, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Passo = 0.02;
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de alta.
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de baixa.
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após um sinal curto (ou seja, Tendência lenta e Tendência rápida estão em um modo de baixa).
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Step = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis ​​testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Avaliação comparativa.
Nós comparamos a estratégia do caso base contra alternativas:
Caso # 1: Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (Base Case).
Caso # 2: Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 3: Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 4: Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensão Fracionada Fixa: 1%; Comissão & amp; Slippage: R $ 100 Turno redondo.
V. Rating: Filtro de média móvel (HMA) do casco | Estratégia de negociação.
VI. Resumo.
(i) A média móvel do casco é percebida como uma média móvel melhorada com atraso reduzido (Figura 3); (ii) A menor freqüência de negociação é preferida, ou seja, Slow_HMA_Length & gt; 500 (Figura 1-2); (iii) A segunda média móvel, a média móvel de casco rápido, é uma complicação desnecessária e pode ser eliminada (Figura 1-2). Quando Fast_HMA_Index = 1, ambas as médias móveis têm o mesmo comprimento.
Figura 3 | Média móvel da casca (HMA) versus média móvel simples (SMA) versus média móvel exponencial (EMA); Olhe para trás: 100 bares.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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Hull ma estratégia de negociação
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Estratégia média móvel de casco - Multi Time Frame Trading System.
Usando a média móvel de Hull, uma regra de mercado, dois intervalos de tempo e uma parada N-Bar, esta estratégia gera um retorno anual de 30,91%, uma alta taxa de Sharpe de 2,13 e uma redução muito baixa (-16,21%). A estratégia beta é igual a 0,29 e a correlação entre rendimentos diários e retorno do índice S & P 500 é de 0,43%.
- Entre e saia no próximo preço do bar aberto.
- Número máximo de posições na carteira: 20.
- Tipo de sistema: somente por muito tempo.
- Período de simulação: 2001-2011.
- Todos os estoques dos EUA foram usados ​​durante o backtest.
Estilo: Análise Técnica.
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Hull Moving Average Forex Análise Técnica e Forex Trading Signals.
Desenvolvido por Alan Hull.
Este indicador se parece exatamente com a média móvel comum. Esta é uma média móvel de movimento rápido e rápido. Hull objetivo principal é remover o atraso, ele quase elimina o atraso completamente e consegue melhorar o alisamento do indicador ao mesmo tempo.
Média móvel da casca.
Análise Técnica Forex e Geração de Sinais de Negociação Forex.
Hull pode ser usado para negociar Forex em vez do MA tradicional. A análise técnica do indicador Hull é a mesma que as médias móveis convencionais.
As médias de casco usam as entradas de MA, MA, Períodos MA e MA para calcular como plotar o indicador. Esses valores são parametrizados para permitir uma customização completa do tradutor da Média Hull.
Perspectiva do mercado: muito alta para EURUSD e EURJPY - Também para GBPUSD, GBPJPY e AUDUSD (sem necessidade de análise técnica - este é o apetite de risco - a especulação inversa de risco).
Não seja deixado por esta oportunidade: abra uma conta e comece a comprar Euros e posicione-se cedo - a especulação do apetite de risco já começou. - Outros já estão lucrando - Leia o artigo Como acelerar a abertura da conta e abrir uma conta agora.
Estratégia: Compre os recortes e use os Gráficos de 1 Hora e M15 para procurar os melhores pontos de entrada e saída - Também efetue o pagamento das Regras de Gerenciamento de Dinheiro.
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